Bewegungsfreiheit Least Squares

8.5 Endpunkt Gleitender Durchschnitt Der Endpunkt Gleitender Durchschnitt (EPMA) legt einen Durchschnittspreis fest, indem er eine Gerade der kleinsten Quadrate (siehe Lineare Regression) über die letzten N Tage schließt und den Endpunkt der Linie (dh die Linie wie letztes) annimmt Tag) als Durchschnitt. Diese Berechnung wird durch eine Reihe von anderen Namen, einschließlich der kleinsten Quadrate gleitenden Durchschnitt (LSQMA), bewegte lineare Regression und Zeitreihenvorhersage (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified bewegt averagerdquo ist die gleiche Sache zu. Die Formel endet als ein einfacher gewichteter Durchschnitt der vergangenen N Preise, mit Gewichten gehen von 2N-1 bis - N2. Dies ist leicht aus den Formeln der kleinsten Quadrate abgeleitet, aber nur auf der Gewichtung der Verbindung zu den kleinsten Quadraten ist überhaupt nicht offensichtlich. Wenn p1 ist heute rsquos schließen, p2 yesterdays, etc, dann Die Gewichte sinken um 3 für jeden älteren Tag, und gehen für das älteste Drittel der N Tage negativ. Die folgende Grafik zeigt, dass für N15. Die Negative bedeuten, der Durchschnitt ist ldquooverweightrdquo auf die jüngsten Preise und kann Überschreitung Preisaktion nach einem plötzlichen Sprung. Im Allgemeinen jedoch, weil die gepaßte Linie bewusst durch die Mitte der neuen Preise geht, die EPMA neigt, in der Mitte der neuen Preise zu sein, oder eine Projektion von, wo sie schien, zu trimmen. Itrsquos interessant, die EPMA mit einem einfachen SMA zu vergleichen (siehe Simple Moving Average). Ein SMA zieht eine horizontale Linie durch die Vergangenheit N Tage Preise (ihre Mittel), während die EPMA eine schräge Linie zeichnet. Die Trägheitsanzeige (siehe Trägheitsmoment) nutzt die EPMA. Kevin Ryde Chart ist freie Software, die Sie es verteilen und / oder unter den Bedingungen der GNU General Public License ändern können, wie sie von der Free Software Foundation Version 3 veröffentlicht wird , Oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version. Wenn ich vergleiche die MT4 Least Squares Moving Average zu Tradestations Lineare Regression Curve, sind sie sicherlich die gleiche Formel. Allerdings hat die MT4-Anzeige einige schöne rot / grün / gelbe Farbcodierung, die ich sehr mag. Meine Tradestation-Anzeige ist nur eine Farbe. Wenn Sie die MT4 Least Squares MA betrachten, ist die Farbcodierungslogik keine einfache Aufwärts - / Abwärtslogik (dh wenn MA gt MA1 dann grün ist, wenn MA lt MA1 dann rot ist), ist es etwas anderes. Ich mag diese besondere Indikator-Färbung und möchte es auf die Tradestation Linear Regression Curve anzuwenden, so kann ich es auf einigen Nicht-Devisenmärkten ich auch handeln. Ich bin vernünftigerweise fließend in Tradestation Indikator Programmierung, aber ich kann nicht lesen MQL4-Code überhaupt. Im sure könnte ich die Farbe in die TS LRC Anzeige programmieren, wenn ich die färbenlogik im MQL4 Code verstehen könnte. Also, meine Frage ist, was ist die Indikator Farbe Kodierung Logik (in üblichen logischen Anweisungen oder Sätze) in den folgenden Code enthalten Vielen Dank, Scott Any takers Id Liebe ein wenig Hilfe hier. Nur eine einfache Erklärung der Farbcodierungslogik würde mich sehr freuen. Ne Farbe pro Indikatorindexzeile, wenn sie nach oben geht, zieht sie mit Index 2 Wenn flach, Index 1 Wenn Sie nach unten gehen, Index 3 legt er leeren Wert in die Indizes, die nicht an einer bestimmten Leiste verwendet werden. Alles, was ich weiß, ist, in MT4 CI, die Regel ist. Eine Zeile eine Farbe, so wenn theres 3 oder 5 oder 7 Farbe, theres sollte 3 oder 5 oder 7 Zeile (und ihre CI-Puffer). Sagen Sie, dass Sie eine Linie mit 2 Farben, Rot und Blau wünschen. Dort müssen Sie 2 Zeile, sagen die Linie ist, dann verwenden Sie die blaue Linie und leeren Wert der roten, und umgekehrt. Mean Reversion: Modern Day Moving Averages Autor: GunjanDuaa Oktober 04, 2012 Gleitende Durchschnitte sind einer der am meisten Weit verbreiteten Indikatoren in technischen Analyse-Studien. Was begann mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt und dann in Richtung exponentiellen gleitenden Durchschnitt hat im Laufe der Zeit und dem Aufkommen der Computer-programmierten Software haben Techniker zu experimentieren und kommen mit neuen Arten von Daten Berechnung. DEFINITION Die mittlere Reversion deutet darauf hin, dass die Vermögenspreise sich letztlich auf den Mittelwert oder den Durchschnitt vor der Trendwiederaufnahme oder Trendwende umkehren werden, es kann aber sein, dass die Preise bis zu dem Durchschnitt, Ist dies ein Prozess, auf dem viele Handelssysteme basieren, auf denen Handlungen vorgenommen werden, wenn die jüngsten Ergebnisse von ihren historischen Durchschnittswerten abweichen. MODERNE BEWEGLICHE VERGLEICHUNGEN Einfache gleitende Durchschnitte werden noch von vielen aber mit Zeit und einer Anforderung verwendet, um den Preis anders zu bestimmen, der für neue Gedanken und neue Mittel gebildet wird. In diesem Artikel werde ich erklären, neuere gleitende Durchschnitte, die mit der Zeit und Notwendigkeit entwickelt haben. DOUBLE EXPONENTIAL (DEMA) UND TRIPLE (TEMA) Ein gleitender Durchschnitt ist eine glatte Kurvenlinie, die die visuelle Bestätigung der längerfristigen Tendenz eines Durchschnitts liefert, wobei es sich um nachlaufende Indikatoren handelt, bei denen schnellere gleitende Mittelwerte abgehackt sind und längerfristige Durchschnittswerte glatter sind Verringern die Zeitverzögerung diese modifizierten exponentiellen Durchschnitte wurden gedacht. Sie werden für die Bereitstellung von Signalen in Crossover - oder Trendfindung früher als andere gleitende Mittelwerte verwendet. (EMA) EMA EMA (EMA) EMA (EMA) EMA EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMEA - EMA (EMA) (Schließen - EMA (1)) N Die Glättungsperiode. Diagramm 1 hat gleitende mittlere Kreuzung, zeigt es eindeutig, daß TEMA Signal das frühste gefolgt von DEMA und dann einfachem bewegendem Durchschnitt gibt. So ist die Verzögerung reduziert und wir können den Trend früher eingeben. DISPLACED MOVING AVERAGE (DispMA) Ein DispMA ist ein gleitender Durchschnitt, der um ein bestimmtes Zeitintervall vorwärts oder rückwärts eingestellt werden kann. Verschiebung der Moving Average Backward, um in den langfristigen Trend zu bleiben, wird es eine verzögerte Wirkung Verschiebung der gleitenden Durchschnitt nach vorne, um einen rechtzeitigen Ausgang, wenn der Zähler Trend entwickelt, wird es eine führende Wirkung zu schaffen. Das Ziel der DisMA ist es, plötzliche whipsaws, die in der Regel kommen in den reifen Trend oder News verwandten Ereignissen zu vermeiden, wird die Verschiebung weniger Anzahl von falschen Signalen verursachen. Die üblichen Verschiebung Ebenen sind 3 Tage bis 5 Tage vor oder zurück. Es kann für die Suche nach Unterstützung und Widerstände oder als Crossover-Signal verwendet werden und auch sehr nützlich in zyklischen Studien. Abbildung 2 zeigt, dass je länger gleitenden Durchschnitt platziert nach vorn hält uns im Trend, während die kürzeren gleitenden Durchschnitt, die nach hinten platziert hilft uns, eine rechtzeitige Ausfahrt zu bekommen. GEWICHTTES BEWEGENDES DURCHSCHNITT (WMA) Werfen wir einen Blick auf eine andere Art von gleitendem Durchschnitt. Das Ziel der WMA ist es, die Verzögerung wegzunehmen und den Empfindlichkeitsfaktor gegenüber dem Preis zu erhöhen. Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist der gewichtete Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung um 1 mit jedem vorherigen Preis sinkt. (N - 1) Pn - 1) ((n - 2) Pn - 2) (n - (n - 1)) Pn - (n - 1) n (n - 1). (n - (n - 1)).) WMA schneller auf Preisänderungen reagiert, weil es mehr Wert auf die jüngsten Kursbewegungen legt auf diese Weise zeigt es die Tendenz schneller als mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt verglichen. Least-Squares gleitenden Durchschnitt Diese gleitende Durchschnitt manchmal auch als Endpunkt Moving Average. es basiert auf der linearen Regression, sondern geht noch einen Schritt nach vorn durch Schätzung, was passiert wäre, wenn die Regressionslinie fortgesetzt, so dass es in Reaktion auf Trends und Spek die Trends früher als im Vergleich zu anderen Moving Averages. sein Gebrauch wird hauptsächlich als Crossover-Signal mit sich selbst oder mit anderen gleitenden Durchschnitt oder als Kauf darüber oder darunter mit dem Preis zu bewegen oder Verkaufssignal verwendet werden. In Abbildung 3 haben wir drei plotten Moving Averages in einem Diagramm die erste Least Square Durchschnitt bewegen (grün) auch als Endpunkt gleitenden Durchschnitt genannt. die roten Kreise den Preisanstieg über dem Durchschnitt zeigt Veränderung zeigen in Trend oder Endpunkt Trend nach oben und unten hilft dem zu beenden Position oder nehmen Sie den gegenteiligen Handel. Die anderen beiden sind WMA (dicke violett) und EMA (gestrichelte rot), die Berechnung der beiden Mittelwerte nahezu gleich, aber in WMA mehr Gewicht auf den aktuellen Preis angegeben ist, so zeigt es, dass WMA näher ist im Vergleich zum Preis EMA WILDERS MOVING MITTELWERT Wie der Name schon sagt dies von Welles Wilder die große Techniker, dessen Arbeiten Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index (ADX) erstellt wurde. Parabolischer Sar und mittlerer True Range (ATR). Dies wird manchmal als die modifizierte gleitende Durchschnitt das Ziel ist es, die Preisbewegungen, um die Preisentwicklung zu identifizieren genannt. Wilder EMA Preis heute K EMA gestern (1-k) Wo k 1 / N, N Anzahl der Perioden der Formel EMA ähnlich ist, die zwei Parameter hat, eine Zeitreihe und einen Blick zurück Zeit und es gibt eine glatte Linie. Preisaufenthalt und Abschluss über dem Durchschnitt wird als Aufwärtstrend und darunter als Abwärtstrend bezeichnet. Diagramm 4 zeigt zwei Mittelwerte unter Wilders-Berechnung. Je länger gleitenden Durchschnitt kann für den Kauf auf Dip für Trendbestimmung und kürzer für den Handel verwendet werden und auf Aufstieg zu verkaufen. Crossover bietet Trading-Signale, aber mit einer Verzögerung. RISING EQUITY CRUVE Fast jeder nutzt gleitende Durchschnittswerte in den Kursentwicklungen, diese neueren gleitenden Durchschnitte helfen Händler, den Trend in einer besseren Weise zu erfassen und ein feineres Handelssystem zu entwickeln, um Markttrends besser nachgeben zu können und eine steigende Eigenkapitalkurve zu erzielen. Ich mag die Least Squares Moving Average und seine Farbcodierung. Ich möchte es auf einigen anderen (nicht-forex) Märkten, die ich handele, auch verwenden. Leider kann ich nicht Köpfe oder Schwänze aus MQL4 heraus bilden, obwohl ich Indikatoren in Tradestation programmieren kann. Kann jemand bitte schauen Sie sich den Code für diese und übersetzen Sie es in normalen Logik-Anweisungen für mich Ich nehme an, die LSMA ist einfach eine (bewegte) lineare Regression. Wenn das wahr ist, Im wirklich nur auf der Suche nach der Logik der Farbcodierung so kann ich es auf meine Tradestation-Plattform anwenden, wie gut. Ich schätze jede Hilfe, die jemand mir geben kann. Mit freundlichen Grüßen, Scott Ich bin sehr fließend in TS-Programmierung. Vielleicht kann ich Dir helfen. Aber ich bin nicht sicher, was Sie tun möchten. Ist es dies: Sie möchten die Farbe des Indikators ändern nach bestimmten Kriterien Wenn ich die MT4 Least Squares Moving Average mit Tradestations Linear Regression Curve vergleichen, sind sie sicherlich die gleichen. Allerdings hat die MT4-Anzeige einige schöne rot / grün / gelbe Farbcodierung, die ich sehr mag. Meine Tradestation-Anzeige ist nur eine Farbe. Wenn Sie die MT4 Least Squares MA betrachten, ist die Farbkodierungslogik keine einfache Aufwärts - / Abwärtslogik (dh wenn MA gt MA1 dann grün ist, wenn MA lt MA1 dann rot ist), ist es etwas anderes. Ich mag diese besondere Indikator-Färbung und möchte es auf die Tradestation Lineare Regression Curve anzuwenden. Ich bin vernünftig fließend in TS als auch. Im sure könnte ich die Farbe in die TS LRC Anzeige programmieren, wenn ich die färbenlogik im MQL4 Code verstehen könnte. Also, meine Frage ist, was ist die Indikator Farbe Kodierung Logik im folgenden Code enthalten Jede Hilfe, die ich bekommen könnte mit diesem würde viel geschätzt werden. Eine Farbe pro Indikatorindexlinie, wenn sie nach oben geht, zieht sie mit Index 2 Wenn flach, Index 1 Wenn Sie nach unten gehen, Index 3 legt er leeren Wert in die Indizes, die nicht an einer bestimmten Leiste verwendet werden. Hallo Phy, ich schätze Ihre Antwort. Und Im immer noch im Dunkeln. Beim Betrachten von quotrealquot Code, wie MQL4 und C und so weiter macht mich wirklich dumm, weil ich dont verstehen es überhaupt. Ich kann einige einfache Dinge in Tradestation mit Indikatoren, aber ich bin kein Programmierer. Ich bin alle autodidaktisch. Was dir wohl klar ist, ist mir nicht klar :) Ich weiß aus dem Blick auf das Diagramm, dass der Algorithmus ein wenig subtiler ist. Manchmal ändert sich die Anzeige grün auf gelb, wenn der Preis noch steigt, manchmal nicht, etc. Könnten Sie bitte in Sätzen schreiben, wie der grüne / rot / gelbe Kodierungsalgorithmus funktioniert Zum Beispiel, was für (Shift-Loopbegin-Verschiebung gt 0 shift - ) Sum1 0 für (i length i gt 1 i-) lengthvar Länge 1 lengthvar / 3 tmp 0 tmp (i - lengthvar) Closelength-ishift sum1tmp wshshift sum16 / (Länge (Länge1)) bedeutet in Bezug auf die Indizes I kann sein Zu viel verlangt. Ich erwarte nicht, dass Sie mir einen College-Kurs in der Programmierung in einem Forum geben. Aber wenn Sie mir einige Logik-Anweisungen, die den Farbalgorithmus erklären könnte ich könnte in der Lage, es in Tradestation zu konvertieren. Oder es könnte jenseits von mir jetzt sein. Auf jeden Fall habe ich gerade heruntergeladen, was aussieht wie ein sehr schönes MQL4 Tutorial (von Coders Guru aus Forex-Tsd) und ich glaube, ich werde das Wochenende lesen, dass zu versuchen, einen Griff zu bekommen. Dieser Teil ist someones Interpretation von quothow, um das kleinste quadratische gleitende averagequot zu finden Es hat nichts, mit Farbe zu tun. Ich bin wirklich nur auf der Suche nach der Logik der Farbe codingquot wenn (wtshift1 gt wtshift) wt ist ein Array der LSMA-Werte. Für die Farbcodierung vergleicht er den Wert des LSMA einen Balken zurück und den aktuellen LSMA, während er sich durch das Diagramm bewegt. Wenn der vorherige Wert höher war, ziehen Sie rot, wenn niedriger, ziehen Sie Grün, sonst zeichnen Sie gelb. Verschiebung ein Zählindex für die Balken im Diagramm ist, schiebt shift1 den vorherigen Balken. Danke Phy, das macht Sinn für mich. Was nicht sinnvoll für mich ist, dass der Indikator scheint nicht zu tun, was Sie sagen. Ich schloss 2 Bilder der Anzeige auf dem GBPJPY, von einer Alpari Demo und einer ODL Demo. Sie können sehen, sie tun das Gleiche (mit Zulagen für die leichte diff in datafeeds). Ich legte Pfeile auf das Alpari-Diagramm, um darauf hinzuweisen, eine Menge von Orten, wo die Anzeige von grün auf gelb oder rot auf gelb gedreht hat, aber die Anzeige ist nicht ganz flach. Ich habe einen Platz mit einem großen blauen Pfeil, wo nicht nur der Indikator nicht flach ist, die Steigung der Indikator ist sogar zunehmen, da es immer noch Malerei eine Farbveränderung von rot nach gelb Also ich verstehe Ihre Erklärung, aber ich noch Nicht verstehen, warum der Indikator so aussieht. Glaubst du, dieser Indikator ist neu zu lackieren (dh, mit künftigen Daten, um die Farbe zu ändern, in der Tat mit dem shift - 1 - Daten). Ich könnte tun, was Sie beschrieben in Tradestation leicht genug mit einigen IF-Anweisungen und PLOT-Anweisungen. Aber ich denke nicht, dass die gelben Übergänge ähnlich aussehen werden. Ich denke, es muss etwas anderes zur Farbcodierung geben. Hallo Phy, ich habe herausgefunden, was hier los ist - dieser Indikator erneuert. Ich habe es nur für eine Weile auf einer 1-Minute-Chart. Jetzt ist alles sinnvoller - für einen Moment dachte ich, dass Id den Gral gefunden hat. Was es in der Realzeit tut, ist dies: (Der Markt hat seinen Höhepunkt erreicht und ist nun umgekehrt - der erste Stab der Umkehrung) Die Anzeige zeigt bis zum Drehen grün Punkt. Der aktuelle Balken LSMA beginnt zu rollen, die Anzeige blinkt grün auf rot, wenn der Markt auf und ab geht. Wenn der LSMA lt LSMA1 ist (LSMA1 gt LSMA2, da sich der Markt in der ersten Umkehrstufe befindet), wird der LSMA für die gerade ausgeführte Bar (die gerade abgeschlossene) RED geht und die LSMA-Farbe REPAINTS Von grün bis gelb Sie können es in Echtzeit auf einer 1-Minute-Chart ansehen. Also, ich glaube, ich beantwortete meine eigene Frage. Die Farbcodierungslogik für den LSMA ist dies: "Wenn ich in der Lage sehe, die Zukunft zu sehen, färbe LSMA dementsprechend für die meisten (Fantasy) profitquot Es macht den Indikator nicht völlig nutzlos, aber manuell Backtesting mit der Erwartung, dass die gelbe Färbung gezählt werden kann (für Exits, etc.) wird zum Ruin führen. Wenn Sie sich auf die Farbwechsel auf der aktuellen Bar beziehen, gibt es nichts, was unerwartet darüber. Wenn es die vorherige Bar neu, dann ist das nicht gut. Es malt die vorherige Bar und ich stimme zu, das ist nicht gut. Sie können es selbst sehen, wenn Sie sitzen mit einem LSMA (8) auf einem 1-min-Diagramm für 10-15 Minuten. Wenn LMSA umgekehrt, zum Beispiel von lang bis kurz, malt es die aktuelle Leiste rot und es neu lackiert die (vorher grüne) vorherigen Bar zu gelb. Moving Averages Stuff Motiviert per E-Mail von Robert B. Ich erhalte diese E-Mail fragen Über den Hull Moving Average (HMA) und. Und du hast noch nie davon gehört. Uh. Stimmt. In der Tat, wenn ich gegoogelt entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die Id noch nie gehört, wie: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Gleitender Durchschnitt Least Square Gleitender Durchschnitt Dreieckig Gleitender Durchschnitt Adaptiver Gleitender Durchschnitt Jurik Gleitender Durchschnitt. Also dachte ich wed reden über bewegte Durchschnitte und. Havent Sie getan, dass vor, wie hier und hier und hier und hier und. Ja, ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen bewegenden Durchschnitten wusste. Tatsächlich waren die einzigen, mit denen ich spielte, diese, wobei P 1. P 2. P n die letzten n Aktienkurse sind (wobei P n der jüngste ist). Simple Moving Average (SMA) (P & sub1; P & sub2; Pn) / K mit Kn. Gewichteter gleitender Mittelwert (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n P n) / K wobei K (12 n) n (n 1) / 2 ist. Exponential Moving Average (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K wobei K 1 945945 2 ist. 1 / (1-945). Whoa Ive nie gesehen, dass EMA Formel vor. Ich habe immer thoguht es war. Yeah, seine normalerweise anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben. (Siehe das EMA-Material hier und hier.) Tatsächlich sehen sie alle folgendermaßen aus: Wenn alle Ps gleich sind, z. B. Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po. Und das ist der Weg, den jeder sich selbst respektierende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren am besten. Hier sind ein paar bewegte Durchschnitte, die versuchen, eine Reihe von Aktienkursen, die in einer sinusoidalen Mode variieren verfolgen: Aktienkurse, die eine Sinuskurve folgen Wo haben Sie eine Aktie wie finden Sie beachten, dass die häufig verwendete gleitende Mittelwerte (SMA, WMA Und EMA) ihr Maximum später als die Sinuskurve erreichen. Thats lag und. Aber was ist mit dem HMA-Kerl. Er sieht ziemlich gut aus, und das ist es, worüber wir sprechen wollen. Tatsächlich. Und was ist das 6 in HMA (6) und ich sehe etwas namens MMA (36) und. Geduld. Wir beginnen mit der Berechnung des 16-Tage-Weighted Moving Average (WMA) wie folgt: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) / K mit K 12. 16 136 Schön und smoooth, itll haben eine lag größer als wed wie: Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an: Ich mag es ja, folgt es den Preisvariationen ganz nett. Aber theres mehr. Während WMA (8) auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, so dass wir sehen, wie viel die WMA hat sich geändert, wenn von 8-Tage bis 16-Tage. Dieser Unterschied würde so aussehen: In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einige Hinweise darauf, wie sich WMA verändert. (8) - WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16) addieren wir diese Änderung zu unserer früheren WMA (8). MMA Warum nennen es MMA Ich stottern. Wie auch immer, MMA (16) würde so aussehen: Ill nehmen Sie Geduld. es gibt mehr. Jetzt stellen wir die magische Transformation vor und bekommen. Ta-DUM Das ist Rumpf Ja. Wie ich es verstehe Aber was ist das magische Ritual Nachdem wir eine Serie von MMAs mit den 8-Tage - und 16-Tage-gewichteten gleitenden Durchschnitten erzeugt haben, starren wir aufmerksam auf diese Sequenz von Zahlen. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das ergibt den Hull Moving Average, den wir HMA nennen (4). Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage. Werfen Sie eine Münze zu sehen, wie viele. Sie wählen eine Anzahl von Tagen aus, wie n 16. Dann betrachten Sie WMA (n) und WMA (n / 2) und berechnen MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (In unserem Beispiel, das ist 2 WMA (8) - WMA (16).) Dann berechnen Sie WMA (sqrt (n)) mit nur den letzten sqrt (n) Zahlen aus der MMA-Serie (In unserem Beispiel thatd zu berechnen Ein WMA (4), unter Verwendung der MMA-Reihe.) Und für das lustige SINE Diagramm Howd es tun So wheres das Spreadsheet Im, das noch an ihm arbeitet: MA-stuff. xls Sein interessant, zu sehen, wie die verschiedenen bewegenden Durchschnitte auf Spitzen reagieren: Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun können wir sehen: Wir haben: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) / 136 oder MMA 2 (1/36) - (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Für sanitäre Einrichtungen Es sei angemerkt, daß alle Gewichte zu 1 addieren. Ferner ist wk & sub2; (1/36) - (1/136) K für K & sub1; & sub0 ;. 1, 2. 8 und wk - (1/136) K für K 9, 10. 16. Dann haben wir das magische Quadratwurzelritual (wobei sqrt (16) 4) (wir erinnern uns, dass P 16 am meisten ist Jüngster Wert) HMA die 4-tägige WMA der oben genannten MMAs (w 1 P 1 w 2 P 2. (W & sub1; P & sub1; & sub1; P & sub1; & sub2; P & sub1; & sub6; W 16 P 13) / 10 (unter Hinweis darauf, dass 1234 10). Huh P 0. P -1. Was. Die MMA (16) verwendet die letzten 16 Tage, zurück zum Preis rufen P 1 an. Wenn wir den 4-Tage-gewogenen Mittelwert von ihnen Thar-MMA berechnen, gut mit gestern s MMA (und das geht zurück 1 Tag vor P 1) und am Tag davor, die MMA geht zurück zu 2 Tage vor P 1 und den Tag Vor, dass. Okay, so dass Sie rufen sie Preise P 0. P & supmin; ¹ etc. etc. Du hast es. Also ein 16-Tage-HMA verwendet tatsächlich Informationen, die zurück geht mehr als 16 Tage, rechts Du hast es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Ja ja. Der Beweis ist im Pudding. Also, was macht die Tabelle so weit es sieht so aus: (Klicken Sie auf das Bild zum herunterladen.) Sie können wählen, eine SINE-Serie oder eine RANDOM Reihe von Aktienkursen. Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie einen weiteren Satz von Preisen. Dann können Sie die Anzahl der Tage: das ist unser n. (Beispielsweise haben wir für unser Beispiel n 16 verwendet.) Wenn Sie sich für die SINE-Serie entscheiden, können Sie Spikes einführen und diese entlang des Diagramms verschieben. so was . Beachten Sie, dass wir mit n 16 und n 36 (im Bild der Kalkulationstabelle) n / 2 und sqrt (n) beide ganze Zahlen verwenden. Wenn Sie etwas wie n 15 verwenden, verwendet die Kalkulationstabelle den INT-eger-Teil von n / 2 und sqrt (n), nämlich 7 und 3. So ist der Hull Moving Average die beste Definition. Was ist mit dem Jurik Durchschnitt ich weiß nichts davon. Es proprietär und du musst zahlen, um es zu benutzen. Jedoch können wir mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein anderer gleitender Durchschnitt Angenommen, anstelle des gewichteten gleitenden Durchschnitts (wobei die Gewichte proportional zu 1, 2, 3 sind). Wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem Exponential Moving Average. Das heißt, wir betrachten: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Ja, das ist M oving A verage g immick oder M oving A veree g eneralisiert oder M oving A verage g rand or. Oder M oving A verage g ummy Lohnaufmerksamkeit Wir wählen unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, und berechnen Sie MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Wir können mit 945 und k spielen und sehen, was wir bekommen: Zum Beispiel, hier sind ein paar MAgs (wo waren 16 Tage bleiben, aber die Werte von 945 und k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA Es ist zu beachten, dass, wenn wir k 3 auswählen, n / k 16/3 5.333 erhalten werden, die wir in einfach und einfach ändern. Warum dont Sie Stick mit Hulls Entscheidungen: 945 2 und k 2 Gute Idee. Mi bekommen diese: MAG (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Sieht aus wie die Tabelle mit 945 1,5 und k 3. Es tut, nicht Sie haben goof. Wieder Möglich. Also, was über das Quadrat-Root-Ritual Ich lasse das als Übung. Für Sie Okay, beim Spielen mit dieser MAg Sache finde ich, dass Hulls k 2 ziemlich gut funktioniert. So gut bleiben. Allerdings bekommen wir oft einen hübschen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Änderung hinzufügen: EMA (n / 2) - EMA (n). In der Tat, fügen Sie nur einen Bruchteil 946 dieser Änderung. Dies ergibt: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Das heißt, wählen wir 946 0,5 oder vielleicht nur 946 0,25 oder was auch immer und verwenden Sie: Zum Beispiel, wenn wir unsere gaggle der gleitenden Durchschnitte vergleichen, wie sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir hinzufügen (für MAg) nur 946 1 / 2 der Änderung. Ja, aber was ist der beste Wert der Beta. Bestimmen Sie am besten: Beachten Sie, dass Beta 1 die Option Hull ist. Außer, dass EMAs anstelle von WMAs verwendet wurden. Und Sie lassen das Quadrat-Wurzel-Ding. Äh, ja. Ich habe es vergessen. Hinweis . Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde. Es sieht jetzt wie folgt aus Etwas zum Spielen Ich habe mir eine Tabelle, die so aussieht. Klicken Sie auf das Bild zum herunterladen. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten ein Jahr im Wert von Tagespreisen. Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, den Parameter, und sehen, wenn Sie KAUFEN VERKAUFEN sollten. Wenn Basierend auf welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt in den letzten 2 Tagen DOWN x von seinem Maximum abweicht, kaufst du. (In dem Beispiel, x 1,0) Wenn seine UP y von seinem Minimum in den letzten 2 Tagen, Sie SELL. (Im Beispiel y 1.5) Sie können die Werte von x und y ändern. Taugt es etwas. Diese Kriterien Ich sagte, es war etwas zu spielen. Theres diese andere Glättung Technik genannt Hodrick-Prescott Filter. Mit Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in diesem Kalkulationstabelle enthalten: Ist es ein gutes Spiel mit ihm. Sie werden bemerken, dass theres ein Parameter, den Sie in Zelle M3 ändern können. Und KAUF und SELL-Signale.